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📊📈 不借助 MATLAB 内置函数,手写均值方差模型!💪

更新时间:2025-03-17 17:27:01

导读 在投资的世界里,均值方差模型(mean-variance model)是经典的风险收益权衡工具。但你是否想过,不用 MATLAB 内置函数也能实现它?今天就...

在投资的世界里,均值方差模型(mean-variance model)是经典的风险收益权衡工具。但你是否想过,不用 MATLAB 内置函数也能实现它?今天就来手撸一个!🚀

首先,我们需要准备数据:股票收益率、权重等。假设我们有 n 只股票,先计算它们的平均收益率(mean)和协方差矩阵(covariance matrix)。手动实现这些步骤时,可以使用循环和基础运算符完成,比如用 `for` 循环遍历数据,再用简单的数学公式计算结果。💡

接着,构建目标函数——最大化期望收益的同时最小化风险(方差)。这需要定义优化问题,通过拉格朗日乘子法或者直接用梯度下降算法求解。虽然过程复杂,但每一步都清晰可见,让你对模型理解更深刻!🔍

最后,可视化成果:用 `plot` 函数画出有效前沿(efficient frontier),直观展示不同风险水平下的最优组合。🎉

虽然过程繁琐,但自己动手实现的模型更有成就感!🌟 MATLAB 投资分析 量化投资

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